Das erwartet Sie

• Mitarbeit an der Entwicklung, Berechnung und Kommunikation von konzernweiten Stresstests und Szenarioanalysen zur Analyse der Auswirkung krisenhafter Entwicklungen auf die Ertragslage und Kapitalausstattung der DZ BANK Gruppe.
• Weiterentwicklung des konzernweiten Stresstest-Frameworks sowie unserer aktuellen Stresstest-Methoden und -Modelle einschließlich der Umsetzung neuer regulatorischer Vorgaben z.B. zum Klimastresstest.
• Anwendung und Weiterentwicklung der Cloud-basierten IT-Anwendungen zur Szenariodefinition, Stresstest-Berechnung und -Reporting im Rahmen agiler Projektarbeit.
• Anwendung moderner Data-Analytics Software und Programmiersprachen im Rahmen von Datenanalysen, Methodenentwicklung und Reporting.
• Mitwirkung an der Steuerung und Umsetzung der EU-weiten Bankenstresstests der EBA / EZB in der DZ BANK Gruppe sowie an der jährlichen Aktualisierung des Gruppensanierungsplans der DZ BANK Gruppe.

Das bringen Sie mit

• Erfolgreiches Studium der Volkswirtschaftslehre, Mathematik, Wirtschaftsmathematik und/oder Statistik
• Mehrjährige einschlägige Berufspraxis in der Unternehmenssteuerung von großen Finanzgruppen oder in der entsprechenden Beratung bzw. Aufsichtsbehörde
• Sehr gutes Fachwissen und Erfahrung in der Konzeption und Umsetzung von risikoartenübergreifenden Stresstests in großen Finanzgruppen
• Fundierte Kenntnisse im Aufsichtsrecht sowie in ICAAP-Umsetzungen und der modernen Risikomodellierung
• Bestens vertraut mit mathematisch-statischen Verfahren, modernen Programmiersprachen (R, Python) und Erfahrung mit modernen BI Anwendungen (z.B. Tableau)
• Sie sind kommunikationsstark, arbeiten gerne in Teams, schätzen einen zielorientierten Arbeitsstil und übernehmen gerne Verantwortung